A opção Mostrar Linhas de Grade controla se as linhas de grade aparecem, ou não. Essa opção se aplica a todas as colunas, linhas, títulos e células de dados.
Para mostrar as linhas de grade na grade, na caixa de diálogo Opções de Grade (disponível em Ferramentas > Opções de Grade... na barra de menus):
Ao clicar no botão Aplicar, as alterações são implementadas, mas a caixa de diálogo permanece aberta.